Ｅシリーズファンド（E-002ファンド）

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（平成23年４月１日から平成24
年３月31日まで）の財務諸表について、○○○○監査法人による監査を受けております。

【Ｅシリーズファンド（E-002ファンド）】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）
|  |  |  | 第９期 (平成23年３月31日) | 第10期 (平成24年３月31日)
資産の部 |  |
| 流動資産 |  |
|  | 預金 | 930,558 | 865,938
|  | 金銭信託 | 346,952,666 | 382,484,966
|  | コール・ローン | 6,560,651 | 8,608,429
|  | 抵当証券 | 95,053,228 | 90,351,162
|  | 流動資産合計 | 449,497,103 | 482,310,495
| 資産合計 | 449,497,103 | 482,310,495
負債の部 |  |
| 流動負債 |  |
|  | 信用売証券 | 9,209,258 | 9,087,889
|  | 売却借入有価証券 | 5,963,174 | 6,154,626
|  | 売付債券 | 73,538,465 | 70,295,231
|  | コール・オプション（売） | 1,248,880 | 1,300,684
|  | プット・オプション（売） | 982,719 | 979,889
|  | 流動負債合計 | 90,942,496 | 87,818,319
| 負債合計 | 90,942,496 | 87,818,319
純資産の部 |  |
| 元本等 |  |
|  | 元本 | 250,982,067 | 261,645,054
|  | 剰余金 |  |
|  |  | 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,572,540 | 132,847,122
|  |  | （分配準備積立金） | 814,865 | 789,722
|  | 元本等合計 | 358,554,607 | 394,492,176
| 純資産合計 | 358,554,607 | 394,492,176
負債純資産合計 | 449,497,103 | 482,310,495

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